金融风险建模中的因果推断方法研究.docxVIP

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2025-11-03 发布于江苏
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金融风险建模中的因果推断方法研究

引言

金融市场的复杂性与不确定性，如同深海中的暗流，时刻考验着风险管理者的智慧。从次贷危机到近年的市场波动，无数案例警示我们：仅依赖数据表面的相关性构建风险模型，就像在沙滩上建高楼——看似坚固，却可能因底层逻辑的脆弱性在关键时点崩塌。传统金融风险建模多依赖回归分析、机器学习等方法，虽能捕捉变量间的统计关联，却难以回答“为什么”的核心问题：某只股票暴跌究竟是因为行业政策调整，还是市场情绪恐慌？某类贷款违约率上升，真的是因为借款人收入下降，还是风控流程中的某个环节疏漏？这些“因果性”追问，正是传统方法的盲区。

因果推断作为统计学与计量经济学的交叉学科，近年来在金融