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金融工程视角下的双因素投资组合模型构建与验证
目录
一、文档综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.1.1金融市场环境分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
1.1.2投资组合理论发展．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
1.1.3双因素模型研究现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
1.1.4研究目标与内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
1.1.5研究方法与创新点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
1.2国内外研究文献综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
1.2.1投资组合优化理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
1.2.2多因子模型理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
1.2.3金融工程应用研究．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
1.3相关概念界定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
1.3.1金融工程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
1.3.2投资组合．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
1.3.3双因素模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
1.3.4模型验证方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
1.4论文结构安排．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38
二、金融工程与双因素投资组合理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41
2.1金融工程概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42
2.1.1金融工程定义及特点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43
2.1.2金融工程工具与技术．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45
2.1.3金融工程在投资组合中的应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．47
2.2双因素投资组合模型理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．50
2.2.1市场因子理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．52
2.2.2产业因子理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．54
2.2.3双因素模型构建逻辑．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．57
2.2.4双因素模型与单因素模型的比较．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．59
三、基于金融工程的双因素投资组合模型构建．．．．．．．．．．．．．．．．．60
3.1数据来源与处理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．61
3.1.1样本选取与选取理由．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．64
3.1.2指标选取与数据描述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．65
3.1.3数据清洗与处理方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．68
3.2标准差-均值模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．73
3.2.1投资组合收益率计算．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．75
3.2.2投资组合方差分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．81
3.2.3投资组合有效前沿构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．83
3.3双因素模型构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．87
3.3.1因子选取方法．．．．．．．．．．．．．．．．．
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