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第十六章量化投资（本科）ch16量化投资ppt课件
第一节量化投资概述（本科）ch16量化投资ppt课件
一、量化投资定义量化投资就是利用计算机科技并采用一定的数学模型去实现投资理念、实现投资策略、从而获得高于市场收益的过程。（本科）ch16量化投资ppt课件
二、量化投资与传统投资比较（本科）ch16量化投资ppt课件
（一）传统投资策略的缺点1.传统主动型投资策略受到人类思维可以处理的信息量的限制。2.传统主动型投资策略容易受到认知偏差的影响。3.传统主动型投资策略更强调收益率而不是风险控制，更加偏重个股挖掘而不是投资组合构造。（本科）ch16量化投资ppt课件
（二）量化投资策略的优势1.纪律性2.系统性3.及时性4.准确性5.分散化（本科）ch16量化投资ppt课件
三、量化投资历史1.20世纪50～60年代1952年，Markowitz建立均值——方差模型20世纪60年代Samuelson（1965）与Fama（1965）的有效市场假说（EfficientMarketHypothesis，EMH）2.20世纪70～80年代1973年，Black和Scholes期权定价模型1976年，Ross套利定价理论（ArbitragePricingTheory，APT）（本科）ch16量化投资ppt课件
三、量化投资历史（续）3.20世纪80～90年代金融工程、金融风险管理、行为金融学4.20世纪90年代末至今非线性科学的研究方法和理论在金融理论及其实践上运用，极大地丰富了金融科学量化手段和方法论的研究。（本科）ch16量化投资ppt课件
第二节量化投资的主要内容与方法（本科）ch16量化投资ppt课件
一、量化投资的主要内容（本科）ch16量化投资ppt课件
二、量化投资的主要方法1.人工智能2.数据挖掘3.小波分析4.支持向量机5.分形理论6.随机过程（本科）ch16量化投资ppt课件
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