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2025年衡阳市分行信用风险管理技能竞赛试卷及答案

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（每题1分，共20分）

1.下列哪一项不属于信用风险的基本特征？（）

A.不确定性

B.高收益性

C.高成本性

D.高负债性

2.在信用风险管理的流程中，识别风险源、分析风险程度、制定风险应对策略依次属于哪个阶段？（）

A.风险识别、风险评估、风险控制

B.风险识别、风险控制、风险评估

C.风险评估、风险识别、风险控制

D.风险控制、风险评估、风险识别

3.通常被认为是最具前瞻性、最能反映客户信用状况的信用风险信息来源是？（）

A.客户提供的财务报表

B.第三方征信机构提供的信用报告

C.银行内部历史信贷数据

D.行业专家意见

4.某企业主要依靠存货进行抵押获得贷款，在评估抵押品价值时，银行最关注的是？（）

A.存货的账面价值

B.存货的变现能力

C.存货的采购成本

D.存货的预期销售价格

5.以下哪种担保方式对银行来说风险最低？（）

A.信用担保

B.不动产抵押

C.股权质押

D.保证金担保

6.根据巴塞尔协议，银行对信用风险暴露需要计提资本，资本要求主要基于哪些风险参数？（）

A.违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、风险暴露（EAD）

B.贷款利率、贷款期限、贷款金额

C.贷款抵押率、贷款担保类型、贷款用途

D.客户行业、客户规模、客户信用评级

7.在进行压力测试时，银行通常会模拟极端但不发生概率很高的不利情景，其主要目的是？（）

A.评估正常经营条件下的盈利能力

B.评估银行在正常市场波动下的损失程度

C.评估银行在极端不利情况下的损失吸收能力

D.评估银行的风险管理体系有效性

8.下列哪项指标通常不用于衡量银行信用风险资产的质量？（）

A.不良贷款率

B.贷款拨备覆盖率

C.资本充足率

D.单一客户贷款集中度

9.对于商业银行而言，最直接、最主要的信用风险来源是？（）

A.市场风险

B.操作风险

C.信用风险

D.法律风险

10.某客户的财务报表显示其流动比率和速动比率均远低于行业平均水平，这通常暗示了？（）

A.客户盈利能力很强

B.客户短期偿债能力较弱

C.客户长期偿债能力较强

D.客户投资回报率较高

11.在客户信用评级模型中，通常用哪个字母等级表示风险最低的客户？（）

A.A

B.BB

C.C

D.AAA

12.担保的有效性主要体现在？（）

A.担保人的经济实力

B.担保物权的易变现性

C.担保合同的法律严谨性

D.担保物价值的稳定性

13.“5C”信用分析法中的“资本”是指？（）

A.客户的流动资产

B.客户的固定资产

C.客户的净资产或所有者权益

D.客户的存货价值

14.以下哪种贷款类型通常被认为信用风险相对较低？（）

A.房地产开发贷款

B.流动资金贷款

C.投资项目贷款

D.贸易融资贷款

15.当宏观经济下行时，最容易受到冲击并导致信用风险上升的行业通常是？（）

A.基础设施行业

B.消费品行业

C.房地产行业

D.高科技行业

16.银行内部评级体系通常将客户分为不同的风险等级，其主要作用是？（）

A.对客户进行信用排序

B.为风险定价提供依据

C.为客户授信额度提供依据

D.以上都是

17.以下哪项措施不属于信用风险缓释手段？（）

A.设定贷款限额

B.要求提供保证人

C.实行分期还款

D.要求提供抵押品

18.不良贷款五级分类中，损失类贷款通常指？（）

A.经评估已发生损失的贷款

B.预计难以收回或只能收回少量本金的贷款

C.已进入诉讼程序的贷款

D.利率低于市场平均水平的贷款

19.在评估一个企业的长期偿债能力时，银行通常会重点关注哪些财务比率？（）

A.流动比率、速动比率