计量济学问题集5:面板数据模型与固定效应估计.pdfVIP

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Econometrics

ProblemSet5

WISE,XiamenUniversity

ConceptualQuestions

1.(SW10.5)ConsiderthemodelwithasingleregressorY=βX+α+µ+u.This

it11,ititit

modelcanbewrittenas

Y=β+βX+δB2+...+δBT+γD2+...+γDn+u,

it011,it2tTt2iniit

whereB2t=1,ift=2,and0otherwise,D2i=1ifi=2and0otherwise,andsoforth.

Showhowthecoefficients(

β,δ,...,δ,γ,...,γ)arerelatedtothecoefficients(α,...,

02T2n1

α,µ,...,µ)?

n1T

2.(SW10.8)Considerobservations(Y,X)fromthelinearpaneldatamodel

itit

Y=βX+α+λt+u,t=1...,T,i=1...,N,

it1itiiit

whereα+λtisanunobservedindividual-specifictimetrend.Howwouldyouestimateβ?

ii1

3.(SW10.10)

(a)Inthefixedeffectsregressionmodel,arethefixedentityeffects,α,consistentlyesti-

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