2025年FRM二级信用风险模拟考核试卷（巴塞尔协议Ⅲ信用风险模型参数估计案例）.docVIP

2025年FRM二级信用风险模拟考核试卷（巴塞尔协议Ⅲ信用风险模型参数估计案例）.doc

1、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。。
2、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
3、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

2025年FRM二级信用风险模拟考核试卷（巴塞尔协议Ⅲ信用风险模型参数估计案例）

一、单项选择题（共30题，每题1分）

1.巴塞尔协议Ⅲ对信用风险模型参数估计的主要要求是？

A.参数估计必须基于历史数据

B.参数估计需考虑市场风险

C.参数估计应使用内部评级法

D.参数估计无需考虑经济周期影响

2.在信用风险模型中，PD（概率违约）估计的主要依据是？

A.宏观经济指标

B.公司财务报表

C.行业风险溢价

D.市场情绪分析

3.根据巴塞尔协议Ⅲ，信用风险模型中的PD估计应使用何种数据？

A.历史违约数据

B.问卷调查数据

C.宏观经济预测

D.行业报告数据

4.LGD（损失给定违约）估计的主要影

该用户很懒，什么也没介绍

更多 >