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利率专题：国债新老券利差如何演绎？.docx

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    内容目录

    愈发难以博弈的国债新老券利差 3

    上市与切券之后，新老券利差最大走阔幅度统计 4

    若考虑策略耗时——上市日和切券日后15个交易日内的统计 4

    上市后的全生命周期——新老券利差走势统计 7

    30Y国债年内切券概率或较低，关注个券相对价值变化 8

    图表目录

    图1：30Y国债新老券利差 3

    图2：10Y国债新老券利差 3

    图3：10Y国债上市日（t=0）之后150个交易日内，较前一只债券的利差走势 7

    图4：30Y国债上市日（t=0）之后150个交易日内，较前一只债券的利差走势 8

    图5：四只30Y期国债的成交笔数 9

    图6：25

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