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大类资产配置模型月报：黄金再创新高，基于宏观因子的资产配置策略本月收益0.48.docx

大类资产配置模型月报：黄金再创新高，基于宏观因子的资产配置策略本月收益0.48.docx

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    大类资产走势回顾 3

    资产收益表现回顾 3

    资产相关性跟踪 3

    大类资产配置策略跟踪 4

    国内资产配置模型 5

    国内资产BL模型策略跟踪 5

    国内资产风险平价模型 6

    基于宏观因子的资产配置策略 7

    全球资产BL策略与风险平价策略效果跟踪 9

    3. 附录 10

    各模型策略历史表现 10

    国内资产策略历史表现 10

    全球资产策略历史表现 12

    宏观因子走势跟踪 14

    风险提示 16

    大类资产走势回顾

    资产收益表现回顾

    9月（2025-09-01到2025-09-30），黄金与恒生指数录得较大涨幅。其中，SHFE黄金、恒生指数

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