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2025年《外汇业务操作与风险管理》试卷及答案

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题

1.以下哪种汇率表示方法下，1单位本币可以兑换多单位外币？（）

A.直接标价法

B.间接标价法

C.货币标价法

D.关系标价法

2.银行买入即期外汇、卖出即期外汇，通常使用的汇率是（）。

A.买入价和卖出价

B.中间价

C.银行折算价

D.客户成交价

3.假设USD/CNY的即期汇率为7.00，3个月远期贴水150点，则理论上3个月远期汇率应为（）。

A.6.85

B.7.00

C.7.15

D.7.25

4.企业预测未来三个月需要支付美元进口货款，为规避汇率风险，最适合采用的外汇衍生工具是（）。

A.看涨期权

B.看跌期权

C.远期合约

D.掉期合约

5.下列哪项不属于外汇买卖业务中的主要市场风险？（）

A.汇率不利变动风险

B.交易对手信用风险

C.利率变动风险

D.流动性风险

6.银行外汇交易中，用于衡量因汇率变动可能导致的头寸价值潜在损失的指标是（）。

A.压力测试VaR

B.市场风险价值（VaR）

C.敏感性分析

D.经济价值（EVE）

7.在外汇风险管理中，“限额管理”属于哪种风险控制策略？（）

A.风险规避

B.风险转移

C.风险缓释

D.风险接受

8.根据巴塞尔协议，银行对交易账户的外汇风险敞口进行管理时，通常要求持有一定的经济资本，这体现了（）原则。

A.内部评级法（IRB）

B.资本充足率

C.风险定价

D.经济资本分配

9.以下哪项是中国外汇管理局为非银行机构设立的、用于监测和报告大额及可疑外汇资金流动的工具？（）

A.国际收支申报系统（IBPS）

B.银行结售汇统计系统

C.大额交易报告系统（ADS）

D.跨境资本流动监测系统

10.外汇交易中，因交易对手未能履行合约义务而产生的风险被称为（）。

A.市场风险

B.信用风险

C.操作风险

D.法律风险

11.银行在处理客户外汇交易时，未能遵守反洗钱客户尽职调查程序，可能导致（）。

A.操作风险

B.信用风险

C.法律合规风险

D.市场风险

12.某银行外汇交易员利用内部系统进行超授权交易，导致银行遭受损失，这主要属于（）。

A.交易风险

B.操作风险

C.法律风险

D.信用风险

13.以下哪项不属于外汇业务操作流程中的关键控制点？（）

A.客户身份识别与验证

B.交易指令的审核与执行分离

C.交易记录的完整保存

D.定期进行汇率敏感性分析

14.企业持有大量外币应收账款，为降低未来收款时的汇率损失，可以考虑购买该外币的（）。

A.买入期权

B.卖出期权

C.远期合约

D.掉期合约

15.假设某货币对当前即期汇率为1A=2B，1个月远期贴水100点。若不考虑其他因素，买入1个月远期A货币的成本（以B货币计价）约为（）。

A.少支付20B

B.多支付20B

C.少支付100B

D.多支付100B

16.下列关于外汇掉期交易的描述，错误的是（）。

A.同时进行方向相反、金额相等、期限不同的两笔外汇交易

B.可以用于对冲外汇买卖汇率差价风险

C.可以用于投机目的

D.买卖两笔交易的汇率通常完全相同

17.外汇市场每日交易量巨大，主要参与者包括中央银行、商业银行、投资银行、跨国公司等，这种特征体现了外汇市场的（）。

A.高度集中性

B.高度流动性

C.交易分散性

D.监管复杂性

18.根据《中华人民共和国外汇管理条例》，下列行为中，属于非法外汇行为的是（）。

A.境内机构在银行开立外汇账户

B.境内机构向境外汇款进行合法贸易结算

C.个人携带不超过等值5000美元的外币现钞出境

D.非法套汇、逃汇

19.银行在进行外汇风险敞口分析时，将未来的现金流按不同汇率情景进行重估，以评估潜在损失范围，这种方法属于（）。

A.