探寻股指期货套期保值的最优策略：比率确定与实践应用.docx

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2025-10-24 发布于上海
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探寻股指期货套期保值的最优策略：比率确定与实践应用

一、引言

1.1研究背景与意义

在现代金融市场中，股指期货作为一种重要的金融衍生品，自诞生以来便在全球金融体系中占据着举足轻重的地位。随着金融市场的快速发展和金融创新的不断涌现，股指期货以其独特的风险对冲和价格发现功能，成为投资者和金融机构不可或缺的风险管理工具。它不仅为投资者提供了多样化的投资策略选择，也对金融市场的稳定和效率产生了深远影响。

股指期货套期保值，作为股指期货最重要的功能之一，是投资者应对股票市场系统性风险的有效手段。股票市场具有高度的不确定性和波动性，受到宏观经济形势、政策调整、企业经营状况等多种因素的影响，投资者面临着较