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2025年天津财经大学珠江学院专业课《金融学》期末试卷及答案

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、名词解释（每小题5分，共20分）

1.金融体系

2.套利定价理论(APT)

3.信用风险

4.货币政策

二、简答题（每小题10分，共40分）

1.简述利率的主要功能。

2.简述商业银行的主要业务类型。

3.简述投资组合理论的基本观点。

4.简述货币政策的目标及其实现机制。

三、论述题（每小题20分，共40分）

1.试述金融风险的主要类型及其管理方法。

2.结合当前经济形势，论述货币政策对宏观经济的影响。

试卷答案

一、名词解释

1.金融体系：指由金融市场、金融机构、金融工具和金融监管机构等构成的组织结构，用于实现资金在盈余单位和短缺单位之间的转移和配置，并管理金融风险。

*解析思路：此题考察金融体系的基本概念。答案需包含金融体系的构成要素（市场、机构、工具、监管）及其核心功能（资金转移、资源配置、风险管理）。

2.套利定价理论(APT)：由史蒂夫·罗斯提出的一种资产定价理论，认为资产的预期收益率由多个系统性风险因素（如通货膨胀率、利率、工业产出等）的共同作用决定，其表达式为E(Ri)=Rf+βi1RP1+βi2RP2+...+βikRPk，其中βik为资产i对第k个风险因素的敏感度，RPk为第k个风险因素的预期收益率。

*解析思路：此题考察APT理论的核心内容。答案需说明APT的基本观点（多因素驱动）、关键要素（无风险利率、风险因素、资产敏感度β）及其与CAPM的区别（APT不假设市场组合）。

3.信用风险：指交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险，也称为违约风险。在信贷活动中，债务人未能按时足额偿还本金或利息的风险。

*解析思路：此题考察信用风险的定义。答案需清晰界定信用风险的概念，并指出其主体（交易对手/债务人）和行为（未能履行契约/违约），可简述其在金融活动中的普遍性。

4.货币政策：指中央银行运用政策工具（如利率、存款准备金率、公开市场操作等）调节货币供应量和信用条件，以实现其政策目标（如稳定物价、促进充分就业、经济增长、国际收支平衡等）的经济政策。

*解析思路：此题考察货币政策的基本概念。答案需包含行为主体（中央银行）、主要工具（利率、准备金、公开市场）、作用对象（货币供应、信用）以及政策目标。

二、简答题

1.简述利率的主要功能。

*利率是资金的价格，在市场经济中具有以下主要功能：

*资金分配功能：利率引导资金从低效率的部门流向高效率的部门，促进资源的优化配置。

*调节功能：利率变动影响投资、消费和储蓄行为，中央银行可利用利率调节宏观经济运行。

*风险补偿功能：利率通常包含对通货膨胀风险、流动性风险、信用风险等的补偿。

*核算功能：利率是金融机构进行会计核算和金融资产定价的基础。

*解析思路：此题考察利率的经济功能。答案应分点阐述利率在资源配置、宏观经济调控、风险管理和会计核算等方面的作用。

2.简述商业银行的主要业务类型。

*商业银行的主要业务可概括为三大类：

*存款业务：吸收存款是商业银行最基本、最主要的资金来源，包括活期存款和定期存款等。这是其信用创造的基础。

*贷款业务：向客户提供各种贷款，包括短期贷款、中长期贷款、消费贷款、抵押贷款等，是商业银行最主要的资产和利润来源。

*中间业务：不直接承担信用风险，通过提供金融服务收取手续费，如支付结算、银行卡业务、代理业务、投资银行类业务（承销、并购顾问）、财富管理等。

*解析思路：此题考察商业银行的核心业务。答案需按业务性质分类（负债、资产、中间），并简要说明每类业务的特点和作用。

3.简述投资组合理论的基本观点。

*投资组合理论（ModernPortfolioTheory,MPT）由马科维茨提出，其基本观点包括：

*风险与收益权衡：投资收益与风险相关，预期收益高的投资通常伴随高风险。

*投资组合能分散风险：不同资产之间的收益率波动不完全正相关，将资产组合在一起可以降低非系统性风险（特定风险），但不能消除系统性风险（市场风险）。

*有效边界：在给定风险水平下，存在一个能提供最高预期收益的投资组合集合，称为有效边界。投资者应在有效边界上