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贝叶斯自回归以优化时间马特伦核高斯过程超参数
WouterM.KouwEindhovenUniversityofTechnology,Eindhoven,Netherlands
Abstract
高斯过程是概率数值领域的重要模型。我们提出了一种优化Matérn核时间高斯过程的方法，以调
整核协方差函数的超参数。该方法基于将优化问题转化为自回归模型参数的递归贝叶斯估计过程。
我们证明了所提出的程序
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