违约风险视角下可转债定价模型构建与实证检验.docx

违约风险视角下可转债定价模型构建与实证检验.docx

  1. 1、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。。
  2. 2、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
  3. 3、文档侵权举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多

违约风险视角下可转债定价模型构建与实证检验

一、引言

1.1研究背景与意义

1.1.1研究背景

在全球金融市场不断创新与发展的浪潮中,可转债作为一种兼具债券和股票特性的混合型金融产品,日益受到市场参与者的广泛关注。可转债赋予持有者在特定条件下将债券转换为发行公司股票的权利,这种独特的属性使其在投资领域展现出“进可攻,退可守”的优势。

近年来,可转债市场呈现出蓬勃发展的态势。以国内市场为例,自2017年再融资新规与信用申购制度实施后,可转债发行规模迅速扩大,越来越多的上市公司选择通过发行可转债进行融资,投资者群体也日益多元化,涵盖了各类机构投资者和个人投资者。在国际市场上,可转债同样

您可能关注的文档

文档评论(0)

quanxinquanyi + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档