WA-Diffusion:基于DDPM框架的小波变换时序生成模型.pdf

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摘要

摘要

随着人工智能的发展,越来越多的学者和从业者探索将新型的深度学习模型、

大模型应用在金融领域,一方面希望通过新的技术更好的预测市场走向,另一方

面通过新的数据合成技术,生成多样化的优质数据,解决金融数据同质化的问题,

以及某些标的样本稀缺的问题。

本研究提出了一种基于小波变换的时间序列扩散模型(WA-Diffusion),旨在解

决量化交易中高质量、多样化数据需求的问题。金融时间序列数据通常存在噪声和

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