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2026年期货从业资格之期货投资分析考试题库500道
第一部分单选题(500题)
1、假设某债券投资组合的价值是10亿元，久期12．8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望降低久期至3．2。当前国债期货报价为110，久期6．4。投资经理应（）。
A.卖出国债期货1364万份
B.卖出国债期货1364份
C.买入国债期货1364份
D.买入国债期货1364万份
【答案】：B
2、金融机构估计其风险承受能力，适宜采用（）风险度量方法。
A.敬感性分析
B.在险价值
C.压力测试
D.情景分析
【答案】：C
3、汽车与汽油为互补品，成品油价格的多次上调对汽车消费产生的影响是（）
A.汽车的供给量减少
B.汽车的需求量减少
C.短期影响更为明显
D.长期影响更为明显
【答案】：C
4、产品发行者可利用场内期货合约来对冲同标的含期权的结构化产品的（）风险。
A.Rho
B.Theta
C.Vega
D.Delta
【答案】：D
5、一般理解，当ISM采购经理人指数超过（）时，制造业和整个经济都在扩张；当其持续低于（）时生产和经济可能都在衰退。
A.20%：10%
B.30%；20%
C.50%：43%
D.60%；50%
【答案】：C
6、6月份，某交易者以200美元／吨的价格卖出4手(25吨／手)执行价格为4000美元／吨的3个月期铜看跌期权。期权到期时，标的期铜价格为4170美元／吨，则该交易者的净损益为（）。
A.-20000美元
B.20000美元
C.37000美元
D.37000美元
【答案】：B
7、金融机构为了获得预期收益而主动承担风险的经济活动是（）。
A.设计和发行金融产品
B.自营交易
C.为客户提供金融服务
D.设计和发行金融工具
【答案】：B
8、CFTC持仓报告的长期跟踪显示，预测价格最好的是（）。
A.大型对冲机构
B.大型投机商
C.小型交易者
D.套期保值者
【答案】：A
9、某股票组合市值8亿元，β值为0．92。为对冲股票组合的系统性风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为3263．8点。一段时间后，10月股指期货合约下跌到3132．0点；股票组合市值增长了6．73%。基金经理卖出全部股票的同时，买入平仓全部股指期货合约。此次操作共获利（）万元。
A.8113.1
B.8357.4
C.8524.8
D.8651.3
【答案】：B
10、在GDP核算的方法中，收入法是从（）的角度，根据生产要素在生产过程中应得的收入份额反映最终成果的一种核算方法。
A.最终使用
B.生产过程创造收入
C.总产品价值
D.增加值
【答案】：B
11、将总资金M的一部分投资于一个股票组合，这个股票组合的β值为βs，占用资资金S，剩余资金投资于股指期货，此外股指期货相对沪深300指数也有一个β，设为βf假设βs=1.10，βf=1.05如果投资者看好后市，将90%的资金投资于股票，10%投资做多股指期货（保证金率为12%)。那么β值是多少，如果投资者不看好后市，将90%投资于基础证券，10%投资于资金做空，那么β值是（）。
A.1.8650.115
B.1.8651.865
C.0.1150.115
D.0.1151.865
【答案】：A
12、公司股票看跌期权的执行于价格是55元，期权为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，期权费（期权价格)为5元，如果到期日该股票的价格是58元，则购进看跌朋权与购进股票组台的到期收益为（）元。
A.9
B.14
C.-5
D.0
【答案】：A
13、对任何一只可交割券，P代表面值为100元国债的即期价格，F代表面值为100元国债的期货价格，C代表对应可交割国债的转换因子，其基差B为（）。
A.B=（F·C）-P
B.B=（F·C）-F
C.B=P-F
D.B=P-（F·C）
【答案】：D
14、V形是一种典型的价格形态，（）。
A.便丁普通投资者掌握
B.一般没有明显的征兆
C.与其他反转形态相似
D.它的顶和底出现两次
【答案】：B
15、某投资者M考虑增持其股票组合1000万，同时减持国债组合1000万，配置策略如下：卖出9月下旬到期交割的1000万元国债期货，同时买入9月下旬到期交割的沪深300股指期货。假如9月2日M卖出10份国债期货合约(每份合约规模100万元)，沪深300股指期货9月合约价格为2984．6点。9月18日(第三个星期五)两个合约都到期，国债期货最后结算的现金价格是105．7436元，沪深300指数期货合约最终交割价为3324．43点。M将得到（
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