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金融工程深度：如何从行业轮动信号构建ETF组合.pdf

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    表目录

    表1:距离阈值参数测试打分法行业轮动ETF7

    表2:组合数量参数测试打分法行业轮动ETF7

    表3:规模限制参数测试打分法行业轮动ETF7

    表4:当月组合真实暴露9

    表5:行业轮动ETF组合绩效-阈值加权法10

    表6:行业轮动ETF组合绩效-阈值最易成交法11

    表7:三种因子的ETF策略绩效13

    表8:规划求解-参数对比14

    表9:ETF组合案例15

    表10:规划求解法-估算仓位多参

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