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撤单视角下的算法交易识别与Alpha捕捉.pdf

撤单视角下的算法交易识别与Alpha捕捉.pdf

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    主主要结论要结论

    本文聚焦下单-撤单时间差这一特殊的订单薄特征，挖掘算法交易驱动的订单带来的alpha。

    【报告亮点】

    •通过下单-撤单时间差的视角，对算法交易驱动的撤单进行识别与交易逻辑分析。

    •构建的算法交易买单撤单占比（BABR）与算法交易买卖撤单熵（ACE）因子具有较强选股效果。

    【主要逻辑】

    •下单-撤单时间差分布呈现脉冲式集中，集中的时间点可能代表了算法交易驱动的撤单行为。统计这类算法交易撤单与全部撤单

    的比例，构建算法交易撤单数占比因子（ACCR），因子全区间RankIC达到0.052，ICIR为0.458。

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