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风险管理师题库及答案

一、单项选择题（每题2分，共10题）

1.以下哪种风险不属于市场风险？

A.利率风险B.信用风险C.汇率风险D.股票价格风险

答案：B

2.风险识别的第一步是？

A.确定风险应对策略B.收集风险管理初始信息C.进行风险评估D.制定风险管理计划

答案：B

3.风险价值（VaR）是指在一定的持有期和给定的（）下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。

A.损失概率B.置信水平C.收益期望D.风险偏好

答案：B

4.下列不属于风险管理基本流程的是？

A.风险监控B.风险对冲C.风险评估D.风险识别

答案：B

5.企业风险管理的目标是？

A.消除风险B.把风险降到零C.实现企业的可持续发展D.只关注盈利

答案：C

6.风险评估不包括以下哪个方面？

A.风险发生的可能性B.风险影响程度C.风险应对措施D.风险的类型

答案：C

7.（）是一种最常用、最简单的风险度量方法。

A.方差B.标准差C.风险价值D.损失期望值

答案：D

8.风险管理文化的精神核心是？

A.风险管理理念B.风险管理知识C.风险管理制度D.风险管理流程

答案：A

9.风险分散的原理是？

A.不同资产的风险相互抵消B.增加资产数量降低总体风险C.选择高收益资产D.选择低风险资产

答案：B

10.以下哪种方法不属于风险控制方法？

A.风险转移B.风险规避C.风险分散D.风险预测

答案：D

二、多项选择题（每题2分，共10题）

1.风险管理的主要策略包括（）

A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险规避E.风险补偿

答案：ABCDE

2.市场风险包括（）

A.利率风险B.汇率风险C.商品价格风险D.股票价格风险E.流动性风险

答案：ABCD

3.风险识别的方法有（）

A.问卷调查法B.流程图分析法C.情景分析法D.风险评估系图法E.德尔菲法

答案：ABCDE

4.信用风险的主要形式包括（）

A.违约风险B.结算风险C.市场风险D.流动性风险E.操作风险

答案：AB

5.风险管理信息系统应具备的功能有（）

A.数据收集B.风险评估C.风险预警D.报告生成E.决策支持

答案：ABCDE

6.以下属于风险应对策略的有（）

A.风险承担B.风险降低C.风险分担D.风险规避E.风险转换

答案：ABCDE

7.风险评估的内容包括（）

A.风险可能性B.风险影响程度C.风险发生时间D.风险发展趋势E.风险承受度

答案：ABD

8.操作风险的引发原因包括（）

A.人员B.流程C.系统D.外部事件E.市场波动

答案：ABCD

9.风险管理的组织体系包括（）

A.董事会B.风险管理委员会C.风险管理职能部门D.内部审计部门E.业务部门

答案：ABCDE

10.风险偏好的维度包括（）

A.风险承受度B.风险种类C.风险限额D.风险态度E.风险容忍度

答案：ABCE

三、判断题（每题2分，共10题）

1.风险管理的目的是消灭风险。（×）

2.风险价值（VaR）能全面反映风险。（×）

3.信用风险只存在于信贷业务中。（×）

4.风险识别是风险管理的核心环节。（×）

5.风险分散只能降低非系统性风险。（√）

6.风险转移一定能消除风险。（×）

7.风险管理文化对企业风险管理有重要影响。（√）

8.操作风险主要来源于外部事件。（×）

9.风险评估可以精确计算风险发生的概率和影响程度。（×）

10.企业应追求零风险。（×）

四、简答题（每题5分，共4题）

1.简述风险管理的基本流程

答案：风险管理基本流程包括收集风险管理初始信息、进行风险评估（含风险识别、分析、评价）、制定风险管理策略、提出和实施风险管理解决方案、风险管理的监督与改进。

2.什么是风险对冲？

答案：风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略，可降低系统性和非系统性风险。

3.简述信用风险的含义

答案：信用风险是指交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险，即受信人不能履行还