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小市值效应存在于A股市场的原因分析.docx

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    摘要

    小市值效应，亦称之为小盘股溢价效应，是股票市场中存在的一种金融异象，最早由Banz于1981发现美国股票市场中的股票市值随着公司规模的增大而减少的趋势。自此小市值效应就成为了金融界颇具吸引力的研究领域，在过去三十几年里，国外股票市场（特别是美国股票市场）中的关于小市值效应的研究已取得较为成熟的研究成果。同时，在我国A股股票市场中有关小市值效应的研究也进行的如火如荼，且已有多个学者发表相关论文证明了“小市值效应”在A股市场中的存在性。但在2016年以来A股市场中小市值公司的股票收益明显不如从前，甚至有被大盘股收益超过的趋势。本篇论文将借助SAS软件以

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