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金融工程及基金研究：资产配置理论、演进及国内实践-中信建投.docx

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    正文 1

    一、多元资产配置的重要性 1

    二、资产配置模型的演进 2

    传统资产配置阶段 3

    恒定混合模型：最简单的资产配置策略（1930+） 3

    均值-方差模型：现代组合投资理论的基石（1952） 4

    改进一：改进风险度量指标（1952-1990+） 5

    改进二：改进预期收益估计——BL模型（1992） 6

    改进三：改进协方差估计——压缩估计（2003-2010+） 6

    改进四：再抽样获取更稳定的有效边界（1998） 7

    改进五：使用其他效用函数——FullScale优化（2007） 7

    风险配置模型 8

    桥水全天候策略：奠定了风

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