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《金融风险管理》期末考试附答案

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.以下哪种风险不属于金融风险的范畴？（）

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.自然风险

答案：D

解析：金融风险主要包括信用风险、市场风险、操作风险等。自然风险是由于自然因素导致的风险，不属于金融风险的范畴。信用风险是指交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险；市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险；操作风险是指由于不完善或有问题的内部操作过程、人员、系统或外部事件而导致的直接或间接损失的风险。

2.下列关于VaR的说法，错误的是（）。

A.VaR是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失

B.VaR的计算涉及两个重要参数：持有期和置信水平

C.VaR不能反映资产组合的风险状况

D.VaR是一种基于统计分析基础上的风险度量技术

答案：C

解析：VaR能够在一定程度上反映资产组合的风险状况。它通过对历史数据的统计分析，结合持有期和置信水平等参数，估算出在特定条件下资产组合可能面临的最大损失。A选项准确描述了VaR的定义；B选项，持有期和置信水平是计算VaR的关键参数，不同的持有期和置信水平会得出不同的VaR值；D选项，VaR确实是基于统计分析的风险度量技术，常见的计算方法有历史模拟法、方差-协方差法和蒙特卡罗模拟法等。

3.某银行向企业发放一笔100万元的贷款，期限为1年，年利率为6%。若企业在贷款到期时无法偿还本金和利息，该银行面临的主要风险是（）。

A.信用风险

B.市场风险

C.流动性风险

D.操作风险

答案：A

解析：信用风险是指借款人或交易对手不能按照事先达成的协议履行义务的可能性。在本题中，企业到期无法偿还贷款本金和利息，这体现了银行面临的信用风险。市场风险主要与市场价格波动相关；流动性风险是指银行无法及时获得充足资金以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险；操作风险是由不完善或有问题的内部操作过程、人员、系统或外部事件导致的风险，本题情况均不符合后三种风险的定义。

4.以下哪种方法不是用于衡量信用风险的？（）

A.专家判断法

B.信用评分模型

C.压力测试

D.风险价值法（VaR）

答案：D

解析：风险价值法（VaR）主要用于衡量市场风险，它通过对市场风险因素的分析和统计，估算在一定置信水平和持有期内资产组合可能遭受的最大损失。而专家判断法是凭借专家的经验和知识对信用风险进行评估；信用评分模型是利用统计方法和数学模型，根据借款人的各种特征变量来评估其信用风险；压力测试可以评估在极端不利情况下信用风险的暴露程度，这三种方法都可用于衡量信用风险。

5.利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。以下属于重新定价风险的是（）。

A.银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出会随利率上升而增加

B.银行资产、负债和表外业务到期期限（就固定利率而言）或重新定价期限（就浮动利率而言）之间存在的差异

C.两种具有相同风险、流动性和税收特征，但具有不同利率的资产或负债的利差发生了变化

D.银行在资产或负债中嵌入了期权，当利率变动时，期权的价值会发生变化

答案：A

解析：重新定价风险是最主要的利率风险，它源于银行资产、负债和表外业务到期期限（就固定利率而言）或重新定价期限（就浮动利率而言）之间所存在的差异。A选项中，银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款利息收入固定，而存款利息支出增加，这体现了由于资产和负债重新定价时间不同而导致的风险，属于重新定价风险。B选项只是对重新定价风险概念的一种表述；C选项描述的是基准风险；D选项体现的是期权性风险。

6.操作风险评估的原则不包括（）。

A.全面性原则

B.客观性原则

C.重要性原则

D.动态性原则

答案：B

解析：操作风险评估的原则包括全面性原则，即应覆盖银行的所有业务活动、管理活动和支持保障活动；重要性原则，即应优先识别和评估对银行经营目标有重大影响的操作风险；动态性原则，即操作风险评估应根据内外部环境的变化持续进行。客观性原则并不是操作风险评估的特定原则。

7.流动性比率是衡量银行流动性状况的重要指标之一。下列关于流动性比率的说法，正确的是（）。

A.流动性比率越高，银行的流动性越好，因此该比率越高越好

B.流动性比率包括流动比率和速动比率

C.