股票时间序列波动模型的半参数估计方法：理论、实践与展望.docx

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2025-09-17 发布于上海
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股票时间序列波动模型的半参数估计方法：理论、实践与展望

一、引言

1.1研究背景与意义

在金融市场中，股票市场占据着举足轻重的地位，其波动特性一直是学术界和金融业界关注的焦点。股票价格的波动不仅反映了市场中各种信息的综合影响，还对投资者的决策、金融机构的风险管理以及整个金融市场的稳定性有着深远的影响。准确刻画和预测股票市场的波动，对于投资者而言，能够帮助他们制定更为合理的投资策略，有效降低投资风险，提高投资收益；对于金融机构来说，有助于其进行风险评估和资产定价，保障金融业务的稳健开展；从宏观角度来看，对维护金融市场的稳定，促进经济的健康发展也具有重要意义。

传统的股票时间序列波动模型，如A