统计学前沿讲座.pptVIP

2.2.3．因果检验格兰杰（Granger）因果检验格兰杰因果检验是专门用于判别时间序列{xt}是否为时间序列{yt}变动产生原因的统计检验方法。格兰杰因果检验首先估计出当前{yt}的数值被滞后k期取值所解释的水平，然后验证序列{xt}的滞后值引入之后是否能够提高对于序列{yt}的解释水平，及其具体程度。一般需要同时检验问题的另一方面，即辨析序列{xt}是否为序列{yt}的格兰杰成因。所以需要计算如下的双变量回归。零假设为2．协整理论及其误差修正模型（ECM）介绍《统计学前沿讲座》

协整理论与ARCH模型*第29页，共69页，星期日，2025年，2月5日2.2.4．误差修正模型（ECM）DHSY模型误差修正模型（ECMErrorCorrectionModel）的基本形式是由Davidson、Hendry、Srba和Yeo（1978）提出的，称为DHSY模型。将以上长期均衡模型整理为一阶差分的形式，有即得到误差修正模型（ECM）。并将式中的为误差修正项记为ecm。2．协整理论及其误差修正模型（ECM）介绍《统计学前沿讲座》

协整理论与ARCH模型*第30页，共69页，星期日，2025年，2月5日因变量的短期波动，一方面受到自变量短期波动的影响，另一方面取决于ecm。若时间序列{x}和时间序列{y}之间存在长期均衡关系，有所以ecm反映了时间序列{y}在短期波动中偏离其长期关系的程度，就是时间序列{x}和时间序列{y}长期均衡方程的误差项，因而又称为均衡误差。误差修正模型（ECM）又可记为由于该误差修正模型经济意义明确，便于采用OLS估计，采用该式计算到误差修正模型的估计方程。2．协整理论及其误差修正模型（ECM）介绍《统计学前沿讲座》

协整理论与ARCH模型*第31页，共69页，星期日，2025年，2月5日2.3．江苏公路发展与GDP增长的协整分析1、基本数据江苏省国内生产总值（GDP）与江苏省公路总里程（ROAD）2．协整理论及其误差修正模型（ECM）介绍《统计学前沿讲座》

协整理论与ARCH模型*第32页，共69页，星期日，2025年，2月5日2．协整理论及其误差修正模型（ECM）介绍《统计学前沿讲座》

协整理论与ARCH模型*第33页，共69页，星期日，2025年，2月5日2、单位根检验江苏省公路总里程ROAD不含趋势项和常数，滞后1期。含趋势项和常数，滞后1期。江苏省国内生产总值GDP含趋势项和常数，滞后1期。2．协整理论及其误差修正模型（ECM）介绍《统计学前沿讲座》

协整理论与ARCH模型*第34页，共69页，星期日，2025年，2月5日3、单整检验江苏省公路总里程ROAD不含趋势项和常数，滞后1期，一阶差分。不含趋势项和常数，滞后1期，二阶差分。因此，有江苏省国内生产总值GDP不含趋势项和常数，滞后1期，二阶差分。因此，有2．协整理论及其误差修正模型（ECM）介绍《统计学前沿讲座》

协整理论与ARCH模型*第35页，共69页，星期日，2025年，2月5日4、格兰杰（Granger）因果检验Lags:1Lags:2Lags:3江苏省国内生产总值GDP是引致江苏省公路总里程ROAD增长的格兰杰原因。说明GDP对ROAD的需求拉动和收入推动影响主要在滞后1-2年反映出来。2．协整理论及其误差修正模型（ECM）介绍《统计学前沿讲座》

协整理论与ARCH模型*第36页，共69页，星期日，2025年，2月5日5、估计长期均衡方程（输入命令：roadgdproad(-2)gdp(-2)c回归)根据以上的检验结果，进入协整分析EG两步法的第二步。有长期均衡模型2．协整理论及其误差修正模型（ECM）介绍《统计学前沿讲座》

协整理论与ARCH模型*第37页，共69页，星期日，2025年，2月5日6、对长期均衡方程进行协整检验令不含趋势项和常数，滞后1期。检验证明误差项平稳，不存在单位根。由此