实验四异方差的检验.pptVIP

LOGO实验四异方差的检验第1页，共41页，星期日，2025年，2月5日第2页，共41页，星期日，2025年，2月5日（1）使用最小二乘法建立消费性支出与可支配收入的线性模型；（2）检验模型是否存在异方差；（3）如果存在异方差，是采用适当的方法估计模型参数。第3页，共41页，星期日，2025年，2月5日一、建立模型1、建立工作表，并输入数据第4页，共41页，星期日，2025年，2月5日2、参数估计（1）在命令窗口输入：LSYCX(注意字母间要留有空格)，按回车键，可得到相应的Equation界面，如下图示：第5页，共41页，星期日，2025年，2月5日第6页，共41页，星期日，2025年，2月5日（2）再点击“view→Representations”，得到居民人均消费支出与可支配收入的线性模型：第7页，共41页，星期日，2025年，2月5日第8页，共41页，星期日，2025年，2月5日由表知参数估计线性方程为：（159.6773）(0.023316)t=(1.705713)(32.3869)F=1048.912D.W.=1.670234第9页，共41页，星期日，2025年，2月5日二、检验异方差图示法G-Q检验White检验第10页，共41页，星期日，2025年，2月5日（一）图示法步骤1、在工作文件窗口按Genr,在主窗口键入命令e2=resid^2(用e1表示残差平方序列),得到残差平方序列e1.第11页，共41页，星期日，2025年，2月5日第12页，共41页，星期日，2025年，2月5日2、绘制散点图按住ctrl先选中X,再选中e1,单击右键按“open—asGroup”操作；按路径“view→Graph→Scatter→ScatterwithRegression可得散点图：注意：选择变量的顺序，先选的变量将在图形中表示横轴，后选的是纵轴。第13页，共41页，星期日，2025年，2月5日第14页，共41页，星期日，2025年，2月5日3、判断由图三可以看出，残差平方e2对解释变量的散点图主要分布在图形的下三角部分，大致看出残差平方E2随的变化呈增加的趋势，因此，模型很可能存在异方差，但是否确定存在异方差还应该通过更进一步的检验。第15页，共41页，星期日，2025年，2月5日（二）White检验1、根据White检验中辅助函数的构造，最后一项为变量的交叉项，本题为一元函数，无交叉项，一次辅助函数为：第16页，共41页，星期日，2025年，2月5日2、按路径“View→ResidualTests→WhiteHeteroskedasticity”,因为本题为一元函数，故无交叉乘积项，选nocrossterms。经估计出现white检验结果，如下图：第17页，共41页，星期日，2025年，2月5日第18页，共41页，星期日，2025年，2月5日3、分析从上图中看出=12.65212由White检验知，在α=0.05下，查分布表，得临界值比较计算的统计量与临界值，因为=12.65212所以拒绝原假设，表明模型存在异方差。第19页，共41页，星期日，2025年，2月5日（三）G-Q检验1、对变量取值排序按路径“Procs→SortSeries…”，在弹出对话框中输入X即可，选择descending(升序)，这时变量Y与X以X按降序排序（如图）。第20页，共41页，星期日，2025年，2月5日第21页，共41页，星期日，2025年，2月5日2、构造子样本区间，建立回归模型。本题中样本容量n=20，删除中间的1/4(20/4=5)的观测值，因为余下的观测值要平分为两组，故去掉4个，则余下的两个样本区间分别为：1-8，