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分数阶微分方程视角下的期权定价数值模拟新探
一、引言
1.1研究背景与动机
在现代金融市场中,期权作为一种重要的金融衍生品,其定价问题一直处于金融研究的核心位置。期权赋予持有者在特定日期或之前,以预定价格买入或卖出标的资产的权利而非义务。合理准确的期权定价对于投资者制定投资策略、金融机构管理风险以及市场的有效运作都具有至关重要的意义。
自1973年费希尔?布莱克(FisherBlack)和迈伦?斯科尔斯(MyronScholes)提出著名的布莱克-斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型以来,该模型在期权定价领域得到了广泛应用,为金融市场的发展做出了巨大贡献。布莱克
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