多期证券投资组合及其鲁棒模型：理论、构建与实践应用.docx

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2025-08-08 发布于上海
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多期证券投资组合及其鲁棒模型：理论、构建与实践应用

一、引言

1.1研究背景与意义

在金融市场中，证券投资是投资者实现资产增值的重要途径。然而，证券市场充满了不确定性和风险，资产价格的波动、宏观经济环境的变化、行业竞争态势的演变以及公司内部治理的状况等诸多因素，都可能导致投资收益的不稳定。因此，如何构建有效的证券投资组合，在追求投资收益的同时控制风险，成为投资者和金融学界共同关注的焦点问题。

多期证券投资组合研究对于投资者和金融市场均具有至关重要的意义。从投资者角度来看，通过构建多期投资组合，投资者能够在不同时期根据市场变化动态调整投资策略，从而更好地适应市场环境，实现资产的稳健增值。例如，