2025年金融风险管理师一级估值与风险模型：组合优化模型（马科维茨均值-方差）习题库.docVIP

2025年金融风险管理师一级估值与风险模型：组合优化模型（马科维茨均值-方差）习题库.doc

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2025年金融风险管理师一级估值与风险模型：组合优化模型（马科维茨均值-方差）习题库

一、单项选择题（每题1分，共30题）

1.马科维茨均值-方差模型中，组合的风险衡量指标是（）

A.预期收益率

B.方差

C.协方差

D.相关系数

2.在马科维茨组合优化模型中，有效前沿是指（）

A.风险相同但预期收益率最高的投资组合集合

B.预期收益率相同但风险最低的投资组合集合

C.风险-收益平面上所有可行的投资组合集合

D.风险-收益平面上由最优风险资产组合与无风险资产构成的组合集合

3.马科维茨均值-方差模型假设投资者是（）

A.风险偏好型

B.风险中性型

C.风险厌恶型

D.以上都不对

4.若两种资

该用户很懒，什么也没介绍

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