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投资公司风控模型操作制度

一、总则

1.目的

本制度旨在规范投资公司风控模型的操作流程，确保风险评估与控制的准确性和有效性，保障公司资产安全，维护公司稳健运营，同时提升为客户服务的质量，实现公司社会效益与经济效益的统一。

2.指导原则

-科学性原则：基于科学的风险管理理论和方法构建风控模型，确保模型能够准确反映投资活动中的各类风险。

-实用性原则：紧密结合公司投资业务实际情况，使风控模型具有可操作性和实际应用价值。

-动态性原则：根据市场变化、业务发展和风险管理需求，及时对风控模型进行调整和优化。

-合规性原则：严格遵守国家法律法规、行业监管要求以及公司内部规章制度，确保风控模型操作合法合规。

二、适用范围

本制度适用于投资公司全体涉及风控模型操作的员工，包括但不限于风险管理人员、投资经理、数据分析人员等，同时对于与公司有业务往来的客户在涉及风控模型相关业务时，本制度部分条款具有参照指导意义。

三、组织架构与职责分工

1.风险管理委员会

-职责：作为公司风险管理的最高决策机构，负责审议和批准风控模型的战略规划、重大调整方案；监督风控模型的整体运行情况；对重大风险事项进行决策。

-组成：由公司高层管理人员、相关业务部门负责人以及外部专家组成，主席由公司首席执行官担任。

2.风险管理部门

-职责：负责制定和完善风控模型操作细则；组织实施风控模型的日常运行和监控；定期对风控模型进行评估和优化；收集、分析和报告风险信息；协调各部门之间在风控模型操作中的工作。

-人员配置：配备专业的风险管理人员，包括风险建模专家、数据分析人员、风险监测专员等，负责不同环节的工作。

3.业务部门

-职责：在日常投资业务中，按照风控模型的要求提供准确的数据和信息；配合风险管理部门开展工作，执行风险管理部门提出的风险控制措施；反馈业务操作中发现的与风控模型相关的问题。

-岗位设置：各业务部门设置风险联络人，负责与风险管理部门的沟通与协调。

4.技术部门

-职责：为风控模型的运行提供技术支持，确保信息系统的稳定和安全；协助风险管理部门进行模型的开发、测试和维护；保障数据的准确传输和存储。

四、管理内容与流程

1.数据收集与录入

-数据来源：风控模型的数据来源于多个渠道，包括公司内部的交易系统、财务系统、客户信息系统等，以及外部的市场数据提供商、行业研究机构等。

-数据录入：各相关部门负责将本部门产生或获取的数据及时、准确地录入到指定的信息系统中。数据录入人员应经过严格的培训，确保数据录入的质量。数据录入完成后，需进行数据审核，审核通过的数据方可进入风控模型进行处理。

2.风控模型运行

-日常运行：风险管理部门负责启动和监控风控模型的日常运行。风控模型按照预设的算法和规则对录入的数据进行分析和处理，生成风险评估报告和预警信息。

-异常处理：当风控模型运行过程中出现异常情况，如数据异常、系统故障等，风险管理部门应立即启动应急预案，采取相应的措施进行处理，并及时通知相关部门。

3.风险评估与预警

-风险评估：风控模型根据设定的指标和权重，对投资项目的风险进行综合评估，生成风险评分和风险等级。风险评估结果将作为公司投资决策、风险控制和绩效评价的重要依据。

-预警机制：根据风险评估结果，当风险水平超过设定的阈值时，风控模型将自动发出预警信息。预警信息将通过邮件、短信、系统提示等方式通知相关人员。收到预警信息后，相关人员应及时进行处理，并反馈处理结果。

4.模型优化与调整

-定期评估：风险管理部门定期对风控模型进行评估，评估内容包括模型的准确性、有效性、适应性等。评估结果将作为模型优化和调整的依据。

-优化调整流程：根据评估结果，风险管理部门提出模型优化和调整方案，经风险管理委员会审议批准后实施。模型优化和调整过程应进行严格的测试和验证，确保新模型的稳定性和可靠性。

五、权利与义务

1.员工权利与义务

-权利：员工有权获得与风控模型操作相关的培训和指导；有权对风控模型操作中存在的问题提出建议和意见；在遵守公司规定的前提下，有权查阅与工作相关的风险信息和报告。

-义务：员工应严格遵守本制度和相关操作流程，确保风控模型的正常运行；保守公司的商业秘密和风险信息；积极配合公司的风险管理工作，及时提供准确的数据和信息。

2.客户权利与义务

-权利：客户有权了解公司风控模型在投资业务中的应用情况；有权要求公司对涉及自身利益的风险信息进行解释和说明。

-义务：客户应按照公司要求提供真实、准确的信息；配合公司开展风险管理工作