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剖析具有违约风险的期权定价模型：理论、应用与前沿探索.docx

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    剖析具有违约风险的期权定价模型：理论、应用与前沿探索

    一、引言

    1.1研究背景与意义

    在现代金融市场中，期权作为一种重要的金融衍生工具，凭借其独特的风险收益特征，为投资者提供了多样化的风险管理和投资策略选择。自1973年Black-Scholes期权定价模型问世以来，期权定价理论取得了长足的发展，推动了期权市场的蓬勃兴起。如今，期权交易已广泛涵盖股票、债券、外汇、商品等多个领域，成为金融市场不可或缺的组成部分。

    然而，传统的期权定价模型往往建立在一系列理想化的假设基础之上，如市场无摩擦、无套利机会、资产价格遵循几何布朗运动等。在实际的金融市场环境中，这些假设难以完全满足，其中违约风险

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