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2025年上交所期权测试题及答案
本文借鉴了近年相关经典测试题创作而成，力求帮助考生深入理解测试题型，掌握答题技巧，提升应试能力。
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2025年上海证券交易所期权测试题
一、单选题（每题1分，共40分）
1.下列关于期权的表述，错误的是：
A.期权买方拥有在未来特定时间以特定价格买入或卖出标的资产的权利，但无义务。
B.期权卖方有义务在买方行权时，以约定价格买入或卖出标的资产。
C.期权是一种衍生金融工具，其价值完全取决于标的资产的价格。
D.期权交易只能在交易所进行，场外交易不受监管。
2.期权的基本类型包括：
A.看涨期权和看跌期权
B.美式期权和欧式期权
C.实值期权、平值期权和虚值期权
D.长头寸和空头寸
3.下列关于期权费（Premium）的表述，正确的是：
A.期权费是买方支付给卖方的费用，无论期权是否行权。
B.期权费仅由期权的时间价值和内在价值构成。
C.期权费在期权到期时完全归买方所有。
D.期权费会随着市场波动而不断变化。
4.期权的时间价值（TimeValue）是指：
A.标的资产当前价格与行权价格之差。
B.期权费中超出内在价值的部分。
C.期权到期时的最大价值。
D.期权卖方的最大盈利。
5.下列关于实值期权（In-the-Money,ITM）的表述，正确的是：
A.对于看涨期权，标的资产价格高于行权价格。
B.对于看跌期权，标的资产价格低于行权价格。
C.实值期权的内在价值大于零。
D.实值期权的时间价值为零。
6.看涨期权（CallOption）的买方最坏的情况是：
A.期权到期时价值为零。
B.期权到期时价值为正。
C.期权费全部损失。
D.盈利超过期权费。
7.看跌期权（PutOption）的卖方最大盈利为：
A.期权费。
B.标的资产价格乘以行权量。
C.标的资产价格减去行权价格。
D.无限大。
8.期权到期日（ExpirationDate）是指：
A.期权买方可以行权的最后一天。
B.期权卖方必须履行义务的最后一天。
C.期权合约成立的日子。
D.期权费支付的日子。
9.期权行权价（StrikePrice）是指：
A.期权到期时的标的资产价格。
B.期权买方可以买入或卖出标的资产的价格。
C.期权卖方必须买入或卖出标的资产的价格。
D.期权费的价格。
10.期权合约的行权比例（LotSize）是指：
A.每张期权合约可以交易的标的资产数量。
B.期权费与标的资产价格的比例。
C.期权买方必须行权的次数。
D.期权卖方必须履行的义务次数。
11.期权套利（Arbitrage）是指：
A.通过同时买入和卖出相同或相关期权合约，赚取无风险利润的交易策略。
B.通过期权和标的资产的多头或空头组合，对冲风险。
C.通过期权和期货合约的组合，赚取高额利润。
D.通过期权和股票的组合，分散风险。
12.期权波动率（Volatility）是指：
A.标的资产价格在一定时间内的变化幅度。
B.期权费在一定时间内的变化幅度。
C.期权到期时的价格变化幅度。
D.期权卖方的盈利变化幅度。
13.下列关于期权希腊字母（Greeks）的表述，正确的是：
A.Delta（Δ）衡量期权费对标的资产价格变化的敏感度。
B.Gamma（Γ）衡量Delta对标的资产价格变化的敏感度。
C.Theta（Θ）衡量期权费对时间变化的敏感度。
D.Vega（V）衡量期权费对波动率变化的敏感度。
14.期权对冲（Hedging）是指：
A.通过期权交易降低投资组合风险。
B.通过期权交易增加投资组合收益。
C.通过期权交易赚取高额利润。
D.通过期权交易对冲期货风险。
15.期权跨式策略（Straddle）是指：
A.同时买入相同行权价的看涨和看跌期权。
B.同时卖出相同行权价的看涨和看跌期权。
C.同时买入不同行权价的看涨期权。
D.同时卖出不同行权价的看跌期权。
16.期权宽跨式策略（Strangle）是指：
A.同时买入相同行权价的看涨和看跌期权。
B.同时卖出相同行权价的看涨和看跌期权。
C.同时买入不同行权价的看涨和看跌期权，但行权价不同。
D.同时卖出不同行权价的看涨和看跌期权，但行权价不同。
17.期权勒式策略（BullSpread）是指：
A.同时买入相同行权价的看涨和看跌期权。
B.同时卖出相同行权价的看涨和看跌期权。
C.买入较高行权价的看涨期权，同时卖出较低行权价的看涨期权。
D.买入较高行权价的看跌期权，同时卖出较低行权价的看跌期权。
18.期权熊式策略（BearSpread）是指：
A.同时买入相同行权价的看涨和看跌期权。
B.同时卖出相同行权价的看涨和看跌期权。
C.卖出较高行权价的看涨期权，同时买入较低行权价的看涨期权。
D.卖出较高行行权价的看跌期权，同时买入较低行权价的看跌期权。
19.期权蝶式
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