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量化｜这是一套更准确的利率择时模型.docx

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    谨请参阅尾页重要声明及财通证券股票和行业评级标准证券研究报告

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    证券研究报告

    内容目录

    内容目录

    模型择时结果分析 3

    模型做了哪些优化？ 6

    丰富原始因子集 6

    优化因子筛选方法 6

    算法应用及模型训练 8

    风险提示 10

    图表目录

    图表目录

    图1.5日移动平均择时信号及效果 3

    图2.模型回报与回撤 4

    图3.策略净值 4

    图4.择时区间统计分析 5

    图5.单日输出择时信号及效果 6

    图6.全因子回测效果 7

    图7.部分选出因子与剔除因子 8

    图8.模型2月中旬至3月底逐日预测

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