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1995-2007年中国商业银行成本效率：基于随机前沿法的实证剖析

一、引言

1.1研究背景与意义

20世纪90年代中期至21世纪初，中国金融市场经历着深刻的变革与发展。在这一时期，随着社会主义市场经济体制改革的不断深入，金融领域改革也全面推进。1993年，国务院发布《关于金融体制改革的决定》，开启了新一轮金融改革浪潮，旨在构建适应市场经济发展需求的金融体系。1995年《中华人民共和国商业银行法》的颁布，从法律层面明确了商业银行的性质与定位，标志着中国商业银行开始步入规范化、法制化发展轨道。此后，商业银行纷纷加快改革步伐，努力提升自身经营管理水平和市场竞争力。

亚洲金融危机于1997年爆发，给全球金融市场带来巨大冲击，中国金融体系也受到一定程度的影响。在此背景下，中国政府采取一系列措施加强金融监管、整顿金融秩序，以防范金融风险。同时，积极推动商业银行改革，包括补充资本金、剥离不良资产等，以增强商业银行抗风险能力。2001年中国加入世界贸易组织（WTO），金融业市场化改革进程进一步加快，逐步融入金融全球化。在银行业方面，2001年全面放开外汇业务，2006年基本取消外资银行进入中国的地域、客户限制及大多数业务限制，银行实现全面开放。这使得中国商业银行面临更加激烈的国际竞争，需要不断提升自身效率以应对挑战。

成本效率作为衡量商业银行经营管理水平的关键指标，对商业银行竞争力有着重要影响。在日益激烈的市场竞争环境下，商业银行只有不断提高成本效率，才能在市场中立足并实现可持续发展。提高成本效率意味着商业银行能够以更低的成本投入获取相同的产出，或者在相同成本投入下获得更高的产出，这有助于提升银行盈利能力，使其在市场竞争中占据优势地位。例如，成本效率较高的银行可以通过降低贷款利率吸引更多优质客户，或者通过提高存款利率吸收更多资金，从而扩大市场份额。同时，成本效率的提升也有助于商业银行优化资源配置，提高资金使用效率，增强风险抵御能力，促进金融体系稳定运行。

商业银行作为金融体系的核心组成部分，其稳健运营对于整个金融体系的稳定至关重要。如果商业银行成本效率低下，可能导致资源浪费、盈利能力下降，甚至引发金融风险。当多家银行出现类似问题时，就可能对整个金融体系的稳定性构成威胁。相反，提高商业银行成本效率能够增强银行自身实力，降低金融风险发生的概率，保障金融体系稳定运行，为经济发展提供坚实的金融支持。在经济运行过程中，商业银行通过高效的资金配置，将储蓄转化为投资，促进实体经济发展。而成本效率的提升有助于商业银行更好地发挥这一功能，提高资金配置效率，为经济增长注入动力。

对1995-2007年中国商业银行成本效率进行实证研究，能够深入了解这一时期中国商业银行成本效率的变化趋势、影响因素以及存在的问题。这不仅为商业银行自身制定发展战略和经营决策提供科学依据，助力其提升成本效率和竞争力，还能为监管部门制定合理的金融监管政策提供参考，促进金融体系稳定健康发展。

1.2研究目标与问题

本研究的核心目标是深入剖析1995-2007年这一关键时期中国商业银行的成本效率状况。通过科学、严谨的实证研究方法，对该时期内中国商业银行的成本效率进行精确测算，全面、系统地分析其变化趋势，深入探究影响成本效率的关键因素，并基于研究结论提出具有针对性和可操作性的建议，以促进中国商业银行成本效率的提升，增强其市场竞争力，推动金融体系的稳定健康发展。

围绕这一核心目标，本研究拟解决以下几个关键问题：一是运用何种科学合理的方法对1995-2007年中国商业银行成本效率进行准确测算？在众多效率测算方法中，随机前沿法（SFA）、数据包络分析（DEA）等方法各具特点和适用范围。需综合考虑数据可得性、模型假设合理性以及研究目的等因素，选择最适宜的方法来测算中国商业银行在该时期的成本效率。二是1995-2007年间中国商业银行成本效率呈现怎样的变化趋势？在这一时期，中国金融市场经历了诸多重大变革，如亚洲金融危机冲击、加入WTO后金融市场的逐步开放等。这些外部环境变化以及商业银行自身的改革举措，必然会对其成本效率产生影响。需通过实证研究揭示成本效率在这一时期的动态变化情况，包括总体趋势、不同类型商业银行之间的差异等。三是哪些因素对1995-2007年中国商业银行成本效率产生显著影响？商业银行成本效率受到多种内部和外部因素的共同作用。内部因素如银行的产权结构、治理结构、业务创新能力、资产质量等；外部因素如宏观经济环境、金融监管政策、市场竞争程度等。需通过实证分析筛选出对成本效率具有显著影响的因素，并明确各因素的影响方向和程度。

1.3研究方法与创新点

本研究采用随机前沿法（SFA）对1995-2007年中国商业银行成