基于门限回归的KMV信用风险度量模型违约点优化研究.docx

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2025-07-26 发布于上海
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基于门限回归的KMV信用风险度量模型违约点优化研究.docx

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基于门限回归的KMV信用风险度量模型违约点优化研究

一、引言

1.1研究背景与意义

在当今全球化的金融市场中，信用风险已成为金融机构、投资者以及监管部门高度关注的核心问题之一。信用风险的存在不仅会对金融机构的稳健运营构成严重威胁，如导致银行不良贷款增加、资产质量恶化，进而影响其盈利能力和资本充足率；还可能引发系统性金融风险，对整个金融市场的稳定和经济的健康发展产生负面影响，历史上多次金融危机均与信用风险的失控密切相关，2008年美国次贷危机便是由于次级抵押贷款市场的信用风险大规模爆发，进而引发了全球金融市场的剧烈动荡，造成了巨大的经济损失。因此，准确度量信用风险对于金融市场参与者做出合理