VaR模型在我国商业银行市场风险计量中的应用与优化研究.docx

下载文档

0
0
约3.94万字
约 30页
2025-07-28 发布于上海
举报
版权申诉
保障服务

VaR模型在我国商业银行市场风险计量中的应用与优化研究.docx

1、本文档共30页，其中可免费阅读9页，需付费200金币后方可阅读剩余内容。
2、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。
3、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
4、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。

VaR模型在我国商业银行市场风险计量中的应用与优化研究

一、引言

1.1研究背景与意义

随着我国金融市场改革的深入推进，金融市场环境发生了显著变化，利率市场化进程加速、汇率形成机制不断完善以及金融创新产品日益丰富，这些变革在为商业银行带来发展机遇的同时，也使其面临着更为复杂和严峻的市场风险挑战。

在利率市场化方面，存贷款利率管制逐步放开，市场利率波动更加频繁且幅度增大，这直接影响到商业银行的净利息收入。例如，当市场利率上升时，商业银行的存款成本可能会迅速增加，而其资产端的收益却难以同步提升，从而导致净利息收入减少。同时，利率波动还会对商业银行的资产负债结构产生冲击，若资产负债期限错配严重，在