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国际清算银行-将物理气候风险纳入银行信贷风险模型（英）-2025.7.pdfVIP

国际清算银行-将物理气候风险纳入银行信贷风险模型（英）-2025.7.pdf

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    BISWorkingPapers

    No1274

    Incorporatingphysical

    climaterisksintobanks’

    creditriskmodels

    byVasilyPozdyshev,AlexeyLobanovandKirillIlinsky

    MonetaryandEconomicDepartment

    July2025

    JELclassification:C60,G17,P28,Q54

    Keywords:climaterisk,physicalrisk,creditrisk,risk

    modelling,Vasicekmodel

    BISWorkingPapersarewrittenbymembersoftheMonetaryandEconomic

    DepartmentoftheBankforInternationalSettlements,andfromtimetotimebyother

    economists,andarepublishedbytheBank.Thepapersareonsubjectsoftopical

    interestandaretechnicalincharacter.Theviewsexpressedinthemarethoseoftheir

    authorsandnotnecessarilytheviewsoftheBIS.

    ThispublicationisavailableontheBISwebsite().

    ©BankforInternationalSettlements2025.Allrightsreserved.Briefexcerptsmaybe

    reproducedortranslatedprovidedthesourceisstated.

    ISSN1020-0959(print)

    ISSN1682-7678(online)

    Restricted

    Abstract

    Overthepastfewyears,physicalriskshaveturnedfromanichedomainof(re)insurersintoasystemic

    riskfactorthatmayhaveanimpactthroughvariouschannelsonfinancialmarketsandfinancial

    institutionsalike.Whilephysicalrisksarenotacommonincome-producingorevenasizeablecost-of-

    businessriskfactorformostbanks,theydoaffectbanks,mostlyindirectly,throughtheirloanand

    tradingbooks.Againstthisbackdrop,standardsettingbodiesandfinancialregulatorshaveincreasingly

    calledonbankstorecognisephysicalrisksasanadditionalfactorintheirriskspaceandinternaliseitin

    theirriskmanagementpolicies.

    Amajorobstacleforbanksonthisway,however,istheabsenceofgenerallyacceptedindustrymodels

    ofcreditriskadjustedforphysi

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