面试题数学与应用数学（金融数学方向）专业及答案.docx

###面试题数学与应用数学（金融数学方向）专业及答案

####单项选择题（每题2分，共40分）

1.以下哪种金融工具属于衍生产品？

A.股票

B.债券

C.期货

D.储蓄存单

2.连续复利年利率为5%，100元本金在3年后的终值约为？

A.115元

B.116.18元

C.117元

D.120元

3.风险中性定价原理的核心假设是？

A.投资者风险偏好不同

B.市场无摩擦

C.所有投资者都是风险中性的

D.资产价格服从正态分布

4.布莱克-斯科尔斯期权定价模型中，不影响期权价格的因素是？

A.标的资产价格

B.行权价格

C.投资者风险偏好

D.无风险利率

5.以下哪个指标用于衡量投资组合的风险？

A.预期收益率

B.夏普比率

C.贝塔系数

D.股息率

6.债券的久期反映了债券价格对什么的敏感性？

A.利率变动

B.通货膨胀率

C.违约风险

D.市场流动性

7.若市场利率上升，债券价格通常会？

A.上升

B.下降

C.不变

D.不确定

8.金融数学中，资产价格的随机过程通常用什么来描述？

A.布朗运动

B.泊松分布

C.正态分布

D.指数分布

9.以下哪种方法不是计算VaR（风险价值）的常用方法？

A.历史模拟法

B.蒙特卡洛模拟法

C.最小二乘法

D.方差-协方差法

10.一个投资组合的贝塔值为1.2，市场组合的预期收益率为10%，无风险利率为

3%，该投资组合的预期收益率是？

A.3%

B.10.6%

C.12%

D.15%

11.有效市场假说不包括以下哪种形式？

A.弱式有效

B.半强式有效

C.强式有效

D.完全有效

12.风险价值（VaR）衡量的是？

A.最大损失

B.在一定置信水平下的最大可能损失

C.预期损失

D.平均损失

13.债券定价的基本原理是？

A.现金流贴现

B.市盈率法

C.市净率法

D.成本加成法

14.金融数学中常用的随机过程是？

A.泊松过程

B.布朗运动

C.马尔可夫过程

D.以上都是

15.若股票价格服从对数正态分布，意味着？

A.股票价格的对数服从正态分布

B.股票价格本身服从正态分布

C.股票收益率服从正态分布

D.股票波动率服从正态分布

16.套期保值的主要目的是？

A.增加收益

B.降低风险

C.提高流动性

D.扩大市场份额

17.以下哪种方法不属于利率期限结构理论？

A.预期理论

B.流动性偏好理论

C.资本资产定价理论

D.市场分割理论

18.以下哪个是无风险利率？

A.银行存款利率

B.国债利率

C.企业债券利率

D.股票市场利率

19.布莱克-斯科尔斯模型是用于什么的定价模型？

A.股票

B.期权

C.债券

D.期货

20.以下哪个不是金融市场的参与者？

A.投资者

B.银行

C.保险公司

D.制造商

####多项选择题（每题2分，共20分）

1.金融数学涉及的主要领域有？

A.投资学

B.保险精算

C.金融风险管理

D.公司金融

2.以下属于金融衍生工具的特点的是？

A.跨期性

B.杠杆性

C.联动性

D.高风险性

3.计算债券久期需要考虑的因素有？

A.债券的票面利率

B.债券的到期时间

C.债券的价格

D.市场利率

4.风险管理的主要步骤包括？

A.风险识别

B.风险评估

C.风险应对

D.风险监控

5.常见的投资组合优化模型有？

A.均值-方差模型

B.资本资产定价模型

C.套利定价理论

D.布莱克-斯科尔斯模型

6.金融市场的主要功能有？

A.资金融通

B.价格发现

C.风险分散

D.资源配置

7.影响期权价格的因素包括？

A.标的资产价格

B.执行价格

C.到期时间

D.波动率

8.以下哪些是金融时间序列分析中常用的方法？

A.自回归模型（AR）

B.移动平均模型（MA）

C.自回归移动平均模型（ARMA）

D.广义自回归条件异方差模型（GARCH）

9.金融数学在保险行业的应用包括？

A.保费定价

B.准备金评估

C.再保险安排

D.保险产品设计

10.以下关于夏普比率的说法正确的是？

A.衡量单位风险获得的超额收益

B.夏普比率越高越好

C.反映投资组合的风险调整后收益

D.只考虑系统风险

####判断题（每题2分，共20分）

1.在金融数学中，资产价格的随机过程通常用正态分布来描述。

2.风险中性定价原理是指在风险中性的世界里，资产的增长率等于无风险利率。

3.债券的久期越长，债券价格对利率变动的敏感性越低。