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基于混频数据支持向量回归的股指期货套利策略：理论、实证与优化.docx

基于混频数据支持向量回归的股指期货套利策略：理论、实证与优化.docx

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    基于混频数据支持向量回归的股指期货套利策略：理论、实证与优化

    一、引言

    1.1研究背景与意义

    在金融市场中，股指期货作为一种重要的金融衍生品，具有价格发现、套期保值和套利等功能，对市场的稳定和效率有着重要影响。股指期货套利是利用股指期货市场与现货市场或不同期货合约之间的价格差异，通过同时进行买卖操作，以获取无风险或低风险利润的交易策略。这种策略不仅为投资者提供了新的盈利途径，还有助于促进市场价格的合理回归，增强市场的有效性。

    传统的股指期货套利模型，如基于持有成本理论的模型，在实际应用中存在诸多局限性。一方面，融资成本和持有成本的计算较为复杂且不稳定，市场利率的频繁波动以及投资者获取资金成

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