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统计模型赋能期货套期保值：策略优化与实证探究.docx

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    统计模型赋能期货套期保值：策略优化与实证探究

    一、引言

    1.1研究背景与意义

    在金融市场中，期货市场作为重要的组成部分，为投资者提供了丰富的投资与风险管理机会。然而，期货市场价格波动风险显著，其价格受供求关系、宏观经济状况、政策变动以及突发事件等诸多因素影响，常常在短时间内大幅波动。例如，在2020年初新冠疫情爆发之际，全球经济活动受限，大宗商品期货价格如原油、金属等急剧下跌，布伦特原油期货价格在短短几个月内从每桶60多美元暴跌至20美元左右，给相关企业和投资者带来巨大损失。这种价格的大幅波动使市场参与者面临巨大风险，若不能有效管理，可能导致投资失败甚至企业破产。

    套期保值作为期

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