中国利率互换价格与国债收益率的动态关联与影响机制研究.docx

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2025-07-22 发布于上海
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中国利率互换价格与国债收益率的动态关联与影响机制研究

一、引言

1.1研究背景与意义

随着中国金融市场的不断发展与完善，利率互换和国债在金融体系中占据着愈发重要的地位。利率互换作为一种重要的金融衍生工具，自2006年在我国正式推出以来，市场规模持续扩大。据相关数据显示，近年来我国利率互换的名义本金总额稳步上升，2023年3月，以FR007为参考利率的利率互换合约交易量创历史新高达2.78万亿元，在总交易量中的占比高达92.3%。其交易形式主要包括固定利率与浮动利率、浮动利率与浮动利率、固定利率与固定利率之间的交换，其中固定利率换浮动利率是目前最为普遍的标准型利率互换。利