1. 您所在位置：
  2. 网站首页
  3. 文档分类
  4. 经济/贸易/财会
  5. 资产评估/会计

基于Heston模型的看跌期权定价理论与实证研究.docx

基于Heston模型的看跌期权定价理论与实证研究.docx

    1. 1、本文档共43页，其中可免费阅读13页，需付费200金币后方可阅读剩余内容。
    2. 2、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。
    3. 3、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
    4. 4、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
    查看更多

    基于Heston模型的看跌期权定价理论与实证研究

    一、引言

    1.1研究背景与意义

    在当今复杂且充满活力的金融市场中，期权作为一种重要的金融衍生品，扮演着举足轻重的角色。期权赋予持有者在特定日期或之前，以预定价格买入或卖出标的资产的权利，这种独特的金融工具为投资者提供了多样化的风险管理和投资策略选择。其定价问题则是金融领域的核心议题之一，准确的期权定价对于金融市场的稳定运行、投资者的决策制定以及金融机构的风险管理都具有至关重要的意义。

    从投资者角度来看，期权定价是投资决策的关键依据。合理的定价能帮助投资者精确评估期权的潜在价值，从而判断在不同市场条件下买入或卖出期权是否能够实现预期收益。例如，

    您可能关注的文档

    最近下载

    文档评论（0）

    quanxinquanyi + 关注
    实名认证
    内容提供者

    该用户很懒，什么也没介绍

    咨询Ta 进入空间

    1亿VIP精品文档

    更多 >

    相关文档

    更多 >