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2025年投资组合管理基金从业资格考试重点难点解析试题

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题

要求：从每题的四个选项中选出最符合题意的一项。

1.下列关于投资组合理论的说法，错误的是：

A.投资组合理论是由哈里·马科维茨提出的。

B.投资组合理论的核心是风险与收益的权衡。

C.投资组合理论认为，分散投资可以降低风险。

D.投资组合理论认为，投资组合的风险与收益呈正相关关系。

2.以下哪项不是投资组合管理中的被动投资策略？

A.指数基金

B.策略性资产配置

C.价值投资

D.成长投资

3.投资组合中，以下哪种资产被认为具有分散风险的作用？

A.股票

B.债券

C.房地产

D.黄金

4.下列关于投资组合风险的说法，正确的是：

A.投资组合的风险可以通过增加投资组合中资产的种类来降低。

B.投资组合的风险与投资组合中资产的相关性无关。

C.投资组合的风险只与投资组合中资产的收益波动有关。

D.投资组合的风险与投资组合中资产的规模有关。

5.以下哪种投资策略适用于追求长期稳定收益的投资组合？

A.动态平衡策略

B.指数化投资策略

C.价值投资策略

D.成长投资策略

6.投资组合管理中的风险调整收益指标不包括：

A.夏普比率

B.特雷诺比率

C.詹森指数

D.股息收益率

7.以下哪种投资策略适用于追求短期高收益的投资组合？

A.股票投资策略

B.债券投资策略

C.指数化投资策略

D.价值投资策略

8.投资组合管理中的多元化策略不包括：

A.行业多元化

B.地域多元化

C.期限多元化

D.风险多元化

9.以下哪种投资策略适用于追求稳健收益的投资组合？

A.成长投资策略

B.价值投资策略

C.收入投资策略

D.保守投资策略

10.投资组合管理中的资产配置策略不包括：

A.指数化资产配置

B.动态资产配置

C.风险资产配置

D.策略性资产配置

二、多项选择题

要求：从每题的四个选项中选出所有符合题意的选项。

1.投资组合管理中的被动投资策略包括：

A.指数基金

B.策略性资产配置

C.价值投资

D.成长投资

2.投资组合管理中的主动投资策略包括：

A.动态平衡策略

B.指数化投资策略

C.价值投资策略

D.成长投资策略

3.投资组合管理中的风险调整收益指标包括：

A.夏普比率

B.特雷诺比率

C.詹森指数

D.股息收益率

4.投资组合管理中的多元化策略包括：

A.行业多元化

B.地域多元化

C.期限多元化

D.风险多元化

5.投资组合管理中的资产配置策略包括：

A.指数化资产配置

B.动态资产配置

C.风险资产配置

D.策略性资产配置

三、判断题

要求：判断下列各题的正误，正确的写“√”，错误的写“×”。

1.投资组合理论认为，投资组合的风险与收益呈正相关关系。（）

2.投资组合管理中的被动投资策略是指模仿某一特定指数的投资策略。（）

3.投资组合管理中的主动投资策略是指通过研究市场趋势和个股基本面来调整投资组合的策略。（）

4.投资组合管理中的多元化策略可以降低投资组合的风险。（）

5.投资组合管理中的资产配置策略是指根据投资者的风险偏好和投资目标来分配投资资金的比例。（）

6.投资组合管理中的风险调整收益指标可以衡量投资组合的风险与收益的关系。（）

7.投资组合管理中的价值投资策略是指寻找价格低于其内在价值的投资标的。（）

8.投资组合管理中的成长投资策略是指寻找具有高增长潜力的投资标的。（）

9.投资组合管理中的收入投资策略是指寻找具有稳定现金流的投资标的。（）

10.投资组合管理中的保守投资策略是指追求稳健收益，降低投资组合的风险。（）

四、名词解释题

要求：解释下列名词，每个名词解释不少于100字。

1.投资组合（InvestmentPortfolio）

2.风险分散（RiskDiversification）

3.资产配置（AssetAllocation）

4.价值投资（ValueInvesting）

5.成长投资（GrowthInvesting）

6.动态平衡策略（DynamicBalancingS