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基于风险管控视角下建行个人汽车消费贷款管理策略探究

一、引言

1.1研究背景与意义

随着中国经济的持续增长和居民生活水平的稳步提高，汽车作为重要的消费品，逐渐走进千家万户。汽车消费市场的蓬勃发展，推动了个人汽车消费贷款业务的兴起与壮大。中国建设银行（以下简称“建行”）作为国内银行业的重要参与者，在个人汽车消费贷款领域积极布局，业务规模不断拓展。

建行的个人汽车贷款业务开办于1998年，是向自然人提供的用于购买汽车的贷款。在2002-2003年汽车销售市场出现“井喷”行情时，车贷市场也曾风光无限，保持了连续两年的高速增长。然而，自2004年初起，车贷业务风险开始大量暴露，银行纷纷退出车贷市场，车贷规模持续下降。从2000年以来，车贷不良余额呈现持续上升且逐步加速的趋势。在车贷业务的初期平稳增长、中期急速增长、后期持续萎缩等三个阶段，按季度平均的车贷不良增加额分别为0.22亿元、0.45亿元、1.34亿元。在后期持续萎缩阶段，车贷不良继续加速增长，而车贷余额却持续下滑，车贷不良率迅速飚升，截至2005年底高达10.44％。尽管近年来随着市场环境的变化和建行自身风险管理策略的调整，个人汽车消费贷款业务在规模和资产质量上有所波动，但总体而言，该业务在建行的个人信贷业务板块中仍占据着重要地位。

当前，建行个人汽车消费贷款业务面临着诸多风险挑战。从信用风险角度看，部分借款人信用意识淡薄，还款意愿不足，甚至存在恶意拖欠贷款的情况；同时，由于信息不对称，银行难以全面、准确地掌握借款人的真实收入、资产状况和信用记录，导致信用评估难度加大，信用风险隐患增加。市场风险方面，汽车市场价格波动频繁，汽车作为抵押物的价值不稳定，一旦市场价格大幅下跌，可能导致抵押物价值不足以覆盖贷款本息，给银行带来损失；此外，宏观经济形势的变化、利率波动等因素也会对汽车消费贷款市场产生影响，增加市场风险的不确定性。操作风险同样不容忽视，银行内部在贷款审批、发放、贷后管理等环节可能存在流程不规范、制度执行不到位、人员操作失误等问题，从而引发操作风险，如贷款审批把关不严，让不符合条件的借款人获得贷款，或者贷后管理不及时，未能及时发现借款人的违约迹象并采取相应措施。

对建行个人汽车消费贷款风险管理进行研究具有重要的现实意义。对于建行自身而言，有效的风险管理有助于降低不良贷款率，减少资产损失，提高信贷资产质量，增强银行的抗风险能力和盈利能力，保障银行的稳健运营；同时，合理的风险管理策略能够优化资源配置，提高银行的运营效率，使其在激烈的市场竞争中占据优势地位。从整个金融市场角度来看，加强建行个人汽车消费贷款风险管理，有利于维护金融市场的稳定秩序，促进汽车消费信贷市场的健康发展，为汽车产业的持续繁荣提供有力支持，进而推动国民经济的稳定增长；此外，良好的风险管理实践还能增强消费者对金融机构的信任，促进金融市场的良性循环。

1.2国内外研究现状

国外在汽车消费贷款风险管理领域的研究起步较早，积累了丰富的经验和成果。在信用风险评估方面，国外学者提出了多种先进的模型和方法。Altman（1968）提出的Z评分模型，通过对借款人的财务指标进行分析，构建信用风险评估模型，能够较为准确地预测借款人的违约概率。该模型在汽车消费贷款信用风险评估中得到了广泛应用，银行可以根据借款人的Z值来判断其信用状况，决定是否发放贷款以及贷款额度和利率。FICO信用评分模型则是从多个维度对个人信用进行评估，包括信用历史、还款记录、信用账户类型等，为汽车消费贷款的信用风险评估提供了全面、客观的依据。在市场风险研究方面，国外学者关注宏观经济因素、利率波动等对汽车消费贷款市场的影响。Mishkin（1996）研究发现，宏观经济形势的变化会显著影响消费者的购车需求和还款能力，进而影响汽车消费贷款的风险。当经济衰退时，失业率上升，消费者收入减少，可能导致汽车消费贷款违约率增加。在操作风险控制方面，国外银行建立了完善的内部控制体系和风险管理流程。通过规范贷款审批、发放、贷后管理等环节的操作流程，加强对员工的培训和监督，有效降低操作风险的发生概率。

国内学者也对汽车消费贷款风险管理进行了深入研究。在信用风险方面，结合国内实际情况，提出了一些针对性的观点和方法。有学者指出，由于我国个人信用体系尚不完善，银行在获取借款人信用信息时存在困难，导致信用风险评估难度加大。因此，建议加强个人信用体系建设，整合银行、公安、工商、税务等部门的信息资源，实现信息共享，提高信用风险评估的准确性。在市场风险方面，研究了汽车市场价格波动、政策变化等因素对汽车消费贷款风险的影响。认为政府应加强对汽车市场的调控，稳定汽车价格，减少市场风险对银行的冲击。在操作风险方面，强调银行要加强内部管