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多置信水平Worst - case条件风险模型：理论、特性与电力应用.docx

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    多置信水平Worst-case条件风险模型：理论、特性与电力应用

    一、引言

    1.1研究背景与意义

    在经济金融领域，市场风险度量始终占据着举足轻重的地位，是金融机构、企业和投资者进行决策的关键依据。随着金融市场的不断发展与创新，金融产品日益复杂多样，市场环境的不确定性显著增加，这使得准确度量市场风险变得愈发重要。

    传统的风险度量方法，如方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法等，在一定程度上能够对市场风险进行量化评估。然而，这些方法在面对复杂多变的市场环境时，往往存在局限性。例如，方差-协方差法假设资产收益率服从正态分布，但实际市场中资产收益率常常呈现出尖峰厚尾的特征，这导致该方

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