基于修正CreditMetrics模型的债券投资组合信用风险深度剖析与优化策略.docx

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2025-07-20 发布于上海
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基于修正CreditMetrics模型的债券投资组合信用风险深度剖析与优化策略

一、引言

1.1研究背景与意义

在全球金融市场的资产配置版图中，债券投资占据着举足轻重的地位。债券凭借其相对稳定的收益、可预测的现金流以及在多元化投资组合中分散风险的显著作用，吸引着各类投资者的目光。从机构投资者角度看，养老基金、保险公司等追求稳健收益以匹配长期负债的机构，债券是其资产配置的核心组成部分，为履行未来的支付义务提供稳定的资金流保障；对个人投资者而言，债券投资是实现财富稳健增长、资产保值的重要途径，尤其在市场波动加剧时期，其稳定特性更显珍贵。例如，在经济下行周期，股票市场往往大幅震荡，而债券市场却能