2025年资产管理岗竞聘笔试试题.docVIP

资产管理岗竞聘笔试试题

一、选择题

1.资产管理中，以下哪种风险度量方法考虑了资产组合的相关性？（）[单选题]*

A.方差

B.标准差

C.贝塔系数

D.协方差

E.半方差

答案：C。原因：贝塔系数衡量的是单个资产相对于市场组合的波动情况，它考虑了资产与市场组合之间的相关性。方差和标准差主要衡量资产自身收益的离散程度，没有直接体现与其他资产的相关性；协方差只是表示两个变量之间的线性关系，但不直观体现与市场组合的关系；半方差主要关注收益低于某一特定值的波动情况，也未体现相关性。

2.在资产配置中，战略性资产配置主要关注的是（）。（）[单选题]*

A.短期市场波动

B.宏观经济环境和长期资产类别预期

C.个别资产的特殊情况

D.市场情绪

E.技术分析指标

答案：B。原因：战略性资产配置着眼于长期投资目标，基于宏观经济环境以及各类长期资产的预期表现来确定资产组合的大致比例，不是关注短期波动、个别资产特殊情况、市场情绪或者技术分析指标这些相对短期或局部的因素。

3.以下哪项不属于固定资产的折旧方法？（）[单选题]*

A.直线法

B.加速折旧法

C.工作量法

D.加权平均法

E.双倍余额递减法

答案：D。原因：直线法、加速折旧法（其中包括双倍余额递减法）、工作量法都是固定资产常用的折旧计算方法。加权平均法主要用于存货成本的核算，与固定资产折旧无关。

4.资产管理中，对于流动性资产的管理目标主要是（）。（）[单选题]*

A.实现长期价值最大化

B.保持资产的安全性和高收益性

C.确保资产能够及时、低成本地转换为现金

D.进行大规模的投资组合

E.追求资产的高增长率

答案：C。原因：流动性资产最大的特点是能够快速变现，所以管理目标是确保其能及时且低成本地转化为现金，而不是追求长期价值最大化（这更适合长期资产）、同时高安全性和高收益性较难同时实现且不是流动性资产的主要目标、大规模投资组合不是流动性资产的主要管理方向、高增长率也不是流动性资产的重点。

5.以下关于债券在资产管理中的特点描述错误的是（）。（）[单选题]*

A.收益相对稳定

B.风险一般低于股票

C.可以提供固定的现金流

D.价格波动与市场利率无关

E.是一种常见的固定收益类资产

答案：D。原因：债券价格与市场利率呈反向变动关系，市场利率上升时债券价格下降，反之亦然。债券收益相对稳定、风险低于股票、能提供固定现金流并且是常见的固定收益类资产都是正确的债券特点。

6.资产管理岗在评估股票价值时，以下哪些因素可能会被重点考虑？（）[多选题]*

A.公司的盈利能力

B.行业发展前景

C.宏观经济形势

D.股票的历史价格走势

E.公司的治理结构

答案：ABCDE。原因：公司盈利能力是股票价值的核心基础；行业发展前景影响公司未来发展空间从而影响股票价值；宏观经济形势对公司经营有广泛影响；股票历史价格走势可以反映市场对该股票的态度以及一些潜在规律；公司治理结构良好有助于公司长期稳定发展，这些因素都会在评估股票价值时被重点考虑。

7.在资产风险管理中，VaR（ValueatRisk）方法的主要目的是（）。（）[单选题]*

A.精确预测资产的最大损失

B.衡量在一定置信水平下特定时间内资产可能遭受的最大损失

C.完全消除资产风险

D.计算资产的平均损失

E.评估资产的最小收益

答案：B。原因：VaR方法并不能精确预测资产的最大损失，也不能完全消除风险，它是衡量在给定的置信水平（如95%、99%等）下，在特定的时间内资产可能遭受的最大损失，不是计算平均损失或者评估最小收益。

8.以下哪种资产属于另类资产？（）[单选题]*

A.股票

B.债券

C.房地产投资信托基金（REITs）

D.货币基金

E.国债

答案：C。原因：股票、债券、货币基金和国债都属于传统的金融资产类别。房地产投资信托基金（REITs）属于另类资产，它与传统资产在投资特性、风险收益特征等方面有较大差异。

9.资产管理过程中，资产组合再平衡的目的不包括（）。（）[单选题]*

A.维持资产组合的目标风险水平

B.适应市场变化调整资产比例

C.追求单一资产的最高收益

D.确保资产组合符合投资者的风险偏好

E.优化资产组合的绩效

答案：C。原因：资产组合再平衡是为了维持资产组合整体的目标风险水平、适应市场变化调整比例、符合投资者风险偏好以及优化绩效，而不是追求单一资产的最高收益，再平衡是关注资产组合整体而非单个资产。

10.在资产管理中，对无形资产的管理重点在于（）。（）[单选题]*

A.定期评估其市场价值

B.进行折旧计算

C.防止其被盗用

D.快速变现

E.忽略其存在，因为没有实际价值

答案：A。原因：无形资产没有像