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金融统计方法与应用研究

目录

一、内容概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

1.2国内外研究现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

1.3研究内容与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

1.4研究框架与创新点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

二、金融统计学基础理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

2.1金融统计学概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

2.1.1金融统计学的定义与特点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

2.1.2金融统计学的研究对象与内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

2.2金融数据类型与特征．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

2.2.1金融数据的分类．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

2.2.2金融数据的收集与处理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

2.3金融统计指标体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

2.3.1宏观金融指标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

2.3.2微观金融指标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

2.4金融统计模型构建基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

2.4.1统计模型的类型与选择．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

2.4.2统计模型的基本假设．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

三、常用金融统计方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

3.1描述性统计分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

3.1.1集中趋势度量．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36

3.1.2离散程度度量．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37

3.1.3分布形态分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39

3.2抽样推断方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41

3.2.1抽样方法与抽样误差．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42

3.2.2参数估计与假设检验．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45

四、金融统计方法在金融市场中的应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46

4.1股票市场分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．47

4.1.1股票价格波动分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．49

4.1.2股票投资组合分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．50

4.1.3股票市场风险度量．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．54

4.2期货市场分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．56

4.2.1期货价格发现功能．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．57

4.2.2期货市场风险管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．58

4.3期权市场分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．60

4.3.1期权定价模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．61

4.3.2期权投资策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．62

4.4金融市场效率分析．．．．．．．．．．．．．．