2025年计量经济学试题.docVIP

计量经济学试题

一、选择题

1.在计量经济学中，以下哪个概念用于衡量变量之间线性关系的强度？（）[单选题]*

A.协方差

B.相关系数

C.标准差

D.方差

答案：B。原因：相关系数专门用于衡量变量之间线性关系的强度，其取值范围在-1到1之间，可以直观地反映变量间线性相关的方向和程度。协方差只是反映了两个变量的总体的误差，标准差是方差的平方根，主要衡量数据的离散程度，方差是衡量数据离散程度的统计量，它们都不是专门衡量线性关系强度的。

2.计量经济学模型中，被解释变量通常是（）[单选题]*

A.自变量

B.因变量

C.控制变量

D.虚拟变量

答案：B。原因：在计量经济学模型里，被解释变量是要被研究和解释的变量，也就是因变量，它的变化是由其他变量（自变量）引起的。自变量是用来解释被解释变量的变量；控制变量是在研究中保持不变以排除其对结果影响的变量；虚拟变量是一种特殊的变量，用于表示类别或属性，和被解释变量概念不同。

3.以下哪种估计方法在计量经济学中常用于小样本情况下？（）[单选题]*

A.最小二乘法

B.极大似然估计法

C.广义矩估计法

D.贝叶斯估计法

答案：A。原因：最小二乘法在小样本情况下也能较好地进行参数估计，并且具有良好的统计性质。极大似然估计法在一些复杂模型和大样本情况下应用较多；广义矩估计法相对较为复杂，在一些特殊模型中有优势；贝叶斯估计法涉及到先验分布等复杂概念，在小样本下不如最小二乘法常用。

4.若计量经济学模型存在异方差性，会导致以下哪种情况？（）[单选题]*

A.参数估计量非有效

B.变量的显著性检验失去意义

C.模型的预测失效

D.以上都是

答案：D。原因：异方差性会使普通最小二乘法得到的参数估计量不再具有最小方差性，即非有效；由于方差不恒定，会影响t检验等变量的显著性检验的有效性，使检验失去意义；而且异方差性下模型的预测也会因为参数估计的不准确而失效。

5.在多元线性回归模型中，调整后的可决系数（）[单选题]*

A.总是大于可决系数

B.总是小于可决系数

C.可能大于也可能小于可决系数

D.与可决系数相等

答案：B。原因：调整后的可决系数是在可决系数的基础上考虑了自变量的个数对拟合优度的影响而进行调整的。由于它对自由度进行了调整，在增加自变量时，若新增自变量对模型拟合没有实质贡献，调整后的可决系数会下降，所以它总是小于可决系数。

6.计量经济学中，虚拟变量的取值通常为（）[多选题]*

A.0

B.1

C.-1

D.2

E.0.5

答案：AB。原因：在计量经济学中，虚拟变量主要用于表示两种不同的状态或类别，最常用的取值就是0和1，0表示一种状态，1表示另一种状态。-1、2和0.5不是虚拟变量通常的取值。

7.以下属于时间序列数据特点的是（）[单选题]*

A.数据按时间顺序排列

B.数据来自不同个体

C.数据之间相互独立

D.数据不具有顺序性

答案：A。原因：时间序列数据就是按时间顺序排列的数据，它反映了某一变量随时间的变化规律。数据来自不同个体是截面数据的特点；时间序列数据中的数据往往存在相关性而不是相互独立；时间序列数据具有很强的顺序性。

8.对于存在多重共线性的计量经济学模型，以下说法正确的是（）[单选题]*

A.无法得到参数估计值

B.参数估计值的方差会增大

C.模型一定是错误的

D.可决系数会变小

答案：B。原因：在存在多重共线性时，仍然可以得到参数估计值，只是参数估计值的方差会增大，因为自变量之间的相关性导致估计的不稳定性。模型不一定是错误的，只是存在多重共线性会影响估计的准确性等；多重共线性并不一定会使可决系数变小，可决系数主要反映拟合优度，与多重共线性不是必然的这种反向关系。

9.在计量经济学中，F检验主要用于检验（）[单选题]*

A.单个回归系数的显著性

B.多个回归系数的联合显著性

C.模型是否存在异方差

D.模型是否存在自相关

答案：B。原因：F检验在计量经济学中主要用于检验多个回归系数是否同时为零，即多个回归系数的联合显著性。t检验用于单个回归系数的显著性；检验模型是否存在异方差有专门的White检验等方法；检验模型是否存在自相关有DW检验等方法。

10.以下关于计量经济学模型假设的说法，错误的是（）[单选题]*

A.误差项的均值为零

B.误差项的方差为常数

C.解释变量之间完全相关

D.误差项服从正态分布

答案：C。原因：在计量经济学模型假设中，要求解释变量之间不存在完全的线性相关（即不存在多重共线性），如果解释变量之间完全相关会导致模型估计出现问题。误差项的均值为零、方差为常数以及服从正态分布都是常见的模型假设。