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6月衍生品月报：股指期货贴水收窄，期权波动率继续下行.docx

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    正文目录

    股指期货 3

    主要指数的成交额 3

    基差情况 4

    股指期货升贴水结构 5

    国债期货 7

    国债期货的表现 7

    国债期货升贴水结构 9

    期权市场 10

    期权市场的波动率 10

    期权市场波动率vs标的历史波动率 11

    期权市场的PCR指标 12

    期权PCR综合择时策略的表现 13

    在上证50上表现 13

    在沪深300上表现 14

    风险提示 15

    图表目录

    图表1：近一年主要指数的成交额（20日均值）（单位：亿元） 3

    图表2：主要指数的成交额（20日均值）最近情形（单位：亿元） 4

    图表3：基差比例情况如何（次月合约） 4

    图表

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