统计套利在股指期货市场的实证剖析与策略优化研究.docx

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2025-07-17 发布于上海
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统计套利在股指期货市场的实证剖析与策略优化研究

一、引言

1.1研究背景与意义

1.1.1研究背景

在现代金融市场中，股指期货作为一种重要的金融衍生品，占据着举足轻重的地位。它以股票价格指数为标的物，通过对股票市场整体走势的预期进行交易。自1982年美国堪萨斯期货交易所推出价值线综合指数期货以来，股指期货市场在全球范围内迅速发展。其交易机制的独特性，如保证金交易、双向交易等，为投资者提供了更多的投资选择和风险管理工具。以沪深300股指期货为例，它涵盖了沪深两市中300只具有代表性的股票，样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，能较好地反映中国股票市场的整体表现，成为众多投资者参与市