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学海拾珠系列之二百四十：高阶矩视角下的投资组合优化，基于偏度与峰度的马科维茨模型拓展.docx

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    证券研究报告正文目录

    证券研究报告

    TOC\o1-2\h\z\u引言 4

    理论方法 6

    假设条件 6

    四阶矩最优投资组合 7

    最优投资组合的分解 9

    实证结果 11

    4结论 13

    风险提示： 13

    证券研究报告图表目录

    证券研究报告

    图表1文章框架 4图表2所考察的10个资产类别收益率分布的前四阶矩 11图表3三组投资组合??????、??????与????的构成 12图表4投资组合收益率的前四阶矩 12

    引言

    图表1文章框架

    华安证券研究所整理

    华安证券研究所整理

    资料来源：马科维茨（1952）开发的开创

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